1. Dengan semakin kompleksnya instrumen keuangan yang terekspos risiko pasar, perlu diberikan alternatif metode pengukuran risiko pasar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Bank dalam rangka perhitungan kecukupan permodalan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pengaturan kembali terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar dalam Peraturan Bank Indonesia.

2. Bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dengan memperhitungkan Risiko Pasar sebesar 8% baik secara individual dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:
a. Bagi Bank secara individual:
1) Total Aktiva > Rp10 triliun;
2) Bank devisa: Posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan atau transaksi derivatif dalam Trading Book > Rp20 miliar;
3) Bank bukan devisa: Posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan atau transaksi derivatif dalam Trading Book > Rp25 miliar.
b. Bagi Bank secara konsolidasi:
1) Bank devisa secara konsolidasi: Posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas dan atau transaksi derivatif dalam Trading Book dan atau instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditas dalam Trading Book dan Banking Book > Rp.20 miliar;
2) Bank bukan devisa secara konsolidasi: Posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book dan atau instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditas dalam Trading Book dan Banking Book > Rp.25miliar.

3. Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh Bank secara individual dan atau secara konsolidasi adalah sebagai berikut:
a. Risiko Suku Bunga; dan atau Risiko Nilai Tukar bagi Bank secara individual dan atau secara konsolidasi; ditambah dengan
b. Risiko Ekuitas dan/atau Risiko Komoditas bagi Bank secara konsolidasi yang memiliki Perusahaan Anak yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau Risiko Komoditas.

4. Perhitungan Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM dilakukan dengan menggunakan Metode Standar dan/atau Model Internal. Bank yang memenuhi kriteria untuk memperhitungkan Risiko Pasar diwajibkan menggunakan Metode Standar. Dalam hal Bank yang menggunakan Metode Standar akan menggunakan Model Internal, dapat menggunakan Model Internal tersebut sepanjang telah memenuhi persyaratan tertentu dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

5. Persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi untuk menggunakan Model Internal meliputi:
a. Persyaratan umum antara lain sistem manajemen risiko Bank dibangun dan diimplementasikan dengan baik, mempunyai jumlah pegawai memadai yang memahami dan/atau menggunakan Model Internal.
b. Persyaratan kualitatif antara lain terdapat pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, memiliki standar validasi internal, melakukan audit intern secara periodik, terkait dengan penggunaan Model Internal.
c. Persyaratan kuantitatif antara lain menghitung VaR secara harian, menggunakan data selama satu tahun (250 hari kerja).

6. Bank wajib menyampaikan laporan yang terkait dengan perhitungan Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar dan/atau Model Internal secara bulanan dan/atau triwulanan kepada Bank Indonesia.