Otoritas Jasa Keuangan, 1 Oktober 2014: Krisis keuangan global tahun 2008 lalu memberikan salah satu pelajaran berharga di mana permodalan yang kuat saja ternyata tidak membuat bank mampu bertahan dalam menghadapi krisis. Pengalaman dalam krisis tersebut menunjukkan bahwa meskipun permodalan bank memadai, namun apabila tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menghadapi shock maka bank dapat menjadi bermasalah. Oleh karena itu, sebagaimana halnya permodalan, diperlukan suatu standar pengukuran level minimum likuiditas tertentu yang harus dipelihara oleh bank dalam antisipasi untuk menghadapi krisis, yang berlaku secara internasional.

Pada Januari 2013, dokumen final mengenai kerangka perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR) yang merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank sebagai bagian dari kerangka Basel III telah dipublikasikan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Kerangka perhitungan LCR bertujuan untuk mendorong ketahanan jangka pendek berdasarkan profil risiko likuiditas bank denganmemastikan bahwa bank memiliki kecukupan HQLA (High Quality Liquid Asset) untuk dapat bertahan dalam skenario kondisi krisis yang signifikan dalam periode 30 hari kalender.

Indonesia sebagai anggota BCBS memiliki komitmen untuk mengadopsi kerangka Basel III termasuk kerangka LCR dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap perbankan nasional. Oleh karena itu penerapan LCR di Indonesia akan dilakukan secara berhati-hati, dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan kondisi nasional.

Consultative Paper ini diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak mengenai kerangka LCR yang telah dipublikasikan oleh BCBS sebelum regulasi terhadap kerangka tersebut dikeluarkan. Beberapa masukan yang diharapkan antara lain: